Gestão de portfólio de forex

Como criar uma carteira de Forex para diversificar seu risco A maioria dos comerciantes de divisas inovadoras trocam apenas um par no momento tentando ganhar dinheiro usando indicadores, sistemas de negociação e gerenciamento de dinheiro. Neste artigo, vou explicar uma maneira fácil de manter a tendência no Forex, diversificando seu risco através de um portfólio de pares de moedas. Em outras palavras, os leitores aprenderão a compor portfólios de pares para que as perdas de alguns pares sejam compensadas, pelo menos, ou mesmo excedidas, pelos benefícios do descanso. Para diversificar nosso risco em Forex, vamos criar um Ranking de pares usando uma medida homogênea. Existem várias técnicas sobre como criar um ranking de pares. Neste artigo, darei uma visão muito prática de um método geral que os leitores podem usar para compor seu próprio portfólio Forex. Este método é ilustrado com um exemplo baseado no Schellings approach4, que eu acho que pode ser muito interessante para esta comunidade. O artigo começa a descrever brevemente algumas considerações (conceitos e indicadores) necessários para entender o exemplo. Então, todas as etapas do método são detalhadas através de um exemplo usando a abordagem Schellings. Em seguida, o artigo discute uma estratégia breve baseada no portfólio criado que mostra como explorá-lo. Finalmente e antes das referências, são apresentadas algumas conclusões interessantes. 2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES Conceitos: Diversificação: Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em diversos ativos (1). Indicadores RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico. Pretende traçar a força e a fraqueza atuais e históricas de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. (2) A Taxa de Mudança (ROC) é um simples indicador de análise técnica que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás (3). SMA: A Simple Moving Average (SMA) é a média não ponderada dos pontos de referência anteriores n (5). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos. Observações: Em todos os exemplos, utilizamos a tomada diária de dados no horário de encerramento em Nova York (22.00 h CET). 3 FOREX PORTFOLIO GENERATION. UM MÉTODO GERAL 3.1 PASSO 1. Selecione uma medida homogênea para todos os pares. Para ilustrar o método, seguimos a abordagem Schellings4, mas os leitores podem usar qualquer outro indicador. Schelling usa o RSI (3). No entanto, o RSI pode ser muito volátil em gráficos diários, então nós o suavizamos usando duas Médias Móveis Simples (SMAs) de 10 e 30 períodos, respectivamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo aplicado ao EURUSD: vamos usar essas médias para criar uma proporção da força ou fraqueza do par. Para fazer isso, dividimos o SMA de 10 períodos do RSI pelo SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMARSI na parte inferior da imagem): 3.2 PASSO 2. Medindo o impulso. Nós já temos um indicador da força da tendência de um par. Agora precisamos de um indicador para medir a velocidade ou momentum do movimento dos pares. Seguindo a abordagem Schellings, usaremos para o nosso exemplo o indicador ROC (Taxa de Mudança 3), mas, novamente, os leitores podem usar qualquer outro indicador: 3.3 ETAPA 3. Computação do ranking. Tudo o que precisamos fazer agora é exportar todos esses valores para nosso editor de planilha favorito, como LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Isso nos permitirá ter uma visão geral do mercado cambial. Na próxima imagem, as cores vermelha e verde mostram: Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100. 3.4 PASSO 4. Crie o portfólio. Agora é hora de criar o ranking das moedas com base nos valores anteriores. Se olharmos para a tabela a seguir, vemos que o par GBPJPY possui uma proporção média de 110 em RSI e um tempo medido pelo ROC de 100, enquanto a média do Razão de Razões anteriores RSI marcou 112 e o tempo era 104. Em qualquer caso , Ao ter todos os seus valores em verde é claro que o par GBPJPY era mais otimista. Em seguida, ordenamos todos os pares dos mais otimistas ou fortes (todos os valores em verde) para os mais baixos ou fracos (todos os valores em vermelho). 4 DESEJA SUA ESTRATÉGIA DE PORTFOLIO Agora apresentamos uma estratégia baseada nessa informação: compre pares mais fortes e venda os mais fracos, ajustando as posições diariamente à medida que a informação está mudando em nossa planilha. Voltando ao exemplo e dependendo do tamanho da sua conta, cada dia teremos posições longas nos três ou quatro mercados mais fortes e posições curtas nos três ou quatro pares mais fracos em nosso portfólio criado. Lembre-se de ajustar as posições quando necessário. Nós mostramos um método geral para criar um portfólio de pares de moedas. O método foi ilustrado com um exemplo do artigo Ron Schellings sobre Ranking Forex Markets, mas os leitores podem usar qualquer outro indicador para personalizar seu próprio portfólio. Em conclusão, o que a abordagem Schellings faz é muito próximo ao conceito de mapa de calor (fora do escopo deste artigo) e pode ser aplicado a outros mercados financeiros usando outros indicadores para criar carteiras. Note-se que a abordagem Schellings não usa o RSI como um oscilador de sobrevoque sobrevoado, mas da força ou fraqueza do par. Se você quiser que eu carregue minha implementação JForex (indicador RatioMARSI) que exporta dados para uma planilha seguindo a abordagem Schellings, sinta-se livre para me pedir isso nos comentários ou por mensagem privada e eu o enviarei com prazer. Todas as imagens deste artigo pertencem ao artigo original da abordagem Schellings e são usadas apenas para fins educacionais no âmbito deste concurso. Uma representação diferente é um gráfico de dispersão de RSI (eixo vertical) e ROC (eixo horizontal) como mostrado abaixo (à esquerda): no gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores aparecem Na parte inferior esquerda, representam pares com valores baixos para RSI e ROC. Também podemos ver a evolução para cada par de RSI e ROC nos últimos cinco dias para ver se o par está ganhando ou perdendo força (direita). Este artigo é o primeiro da Série Prática de Gestão de Carteiras Forex. Eles abordarão abordagens muito práticas (como este artigo com apenas a teoria necessária), informações concisas e precisas e implementações JForex dos conceitos. Se você gosta deles, informe-me para que eu possa continuar com a série. Gerenciamento de portfólio de Forex É verdade que nossos sinais de forex garantem até 600 pips por mês e com um lote médio de 100.000, você pode fazer pelo menos US 6.000 um mês. Mas isso significaria que você teria que trocar todos os dias para fazer os referidos lucros. Agora, entendemos que o comércio forex diário não é uma chávena de chá. É preciso tempo e tempo para poder transformar nossas dicas de mercado forex em lucros tangíveis. E a maioria de nossos clientes diz que seu maior desafio é o tempo que a negociação forex exige, especialmente considerando seu compromisso 24x5. 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Não correlacionado com outros mercados financeiros com potencial alto retorno. Gerenciamento de risco apertado. Liquidação liquida completamente líquida 24 horas. Em conformidade com o Autorit des Marchs Financiers. Características do gerenciamento de carteiras de Forex Os principais recursos de nossa oferta de PMS incluem Como gerenciamos seu portfólio Nós classificamos nossas oportunidades de negociação por classificação de risco-recompensa e identificamos oportunidades de negociação forex para cada plano de gerenciamento de riqueza, com base no apetite de risco e na propagação Nós normalmente começamos Com 40 de seu capital e aumentá-lo para um máximo de 60, a fim de evitar falhas na reunião de chamadas de margem. Isso ocorre porque a maioria das perdas incorridas pelos profissionais de gerenciamento de riqueza são estatisticamente atribuíveis à incapacidade de gerenciar chamadas de margem. Com base no acordo com cada cliente, utilizamos nossas dicas de negociação intradiária diária, ou ocupamos posições de curto, médio e longo prazo com base no risco e no spread. Toda decisão de compra, retenção e venda nos mercados de divisas é apoiada por uma série de declarações de raciocínio, respaldadas por pesquisas. Estes incluem taxa de Risco e recompensa, usamos isso como um discriminador para a realização e reservas de reserva de lucros durante a negociação forex, pois nosso principal objetivo é o lucro e salvaguarda do capital de nossos clientes. Análise de mercado. Nossa equipe de gerenciamento de patrimônio compila toda a pesquisa forex diária de cada um. Decisão e os armazena para futuras referências. Esta pesquisa será disponibilizada aos clientes como parte da reportagem. Razão da decisão Para cada decisão de negociação forex, nossos gerentes de portfólio incluem uma explicação na forma de um artigo ou um conjunto de documentação que explica diretamente o raciocínio por trás da decisão, não deixando nada à imaginação. Serviços de Suporte e Assessoria Dedicado Como cliente de gerenciamento de riqueza, você receberá uma linha dedicada para entrar em contato com suporte de negociação forex e nossos consultores de investimentos, que responderão a consultas sobre a assinatura de serviços de gerenciamento de portfólio, bem como o uso do site. Isso significa que você conhecerá a pessoa que responderá às suas dúvidas, seja por e-mail, bate-papo ou suporte por telefone, e isso também se aplica aos nossos consultores de investimentos. E eles serão os mesmos, cada vez que você entrar em contato conosco. Experiência única e sucesso prévio